|
|
Odhad životnosti železobetonových mostů
Doležel, Jiří ; Vítek,, Jan (oponent) ; Pukl,, Radomír (oponent) ; Novák, Drahomír (vedoucí práce)
S narůstajícím stářím betonových mostů pozemních komunikací je velmi aktuální otázka určení jejich spolehlivosti a úrovně zatížitelnosti pro požadovanou zbytkovou životnost konstrukce. Doktorská práce představuje ucelenou metodiku posouzení spolehlivosti železobetonových a předpjatých mostů založenou na virtuální simulaci porušení konstrukce nelineární metodou konečných prvků na deterministické a stochastické úrovni. Hodnoty zatížitelnosti jsou stanoveny na základě odhadu návrhové únosnosti konstrukce metodami globálního součinitele spolehlivosti, anebo na základě plně pravděpodobnostní analýzy únosnosti s přímým odhadem zatížitelnosti. V rámci plně pravděpodobnostních výpočtů se použije simulační technika Latin Hypercube Sampling.
|
|
|
Do Central Bank FX Reserves Matter for Inflation?
Keblúšek, Martin ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Holub, Tomáš (oponent)
Devizové rezervy jsou užitečným nástrojem a krizovým "nárazníkem", avšak udržování příliš velkého množství může být pro ekonomiku nákladné. Nedávné nahromadění těchto rezerv ukazuje na význam tohoto tématu. Tato práce se zaměřuje na jednu konkrétní část vlivu devizových rezerv na ekonomiku Jsou použita panelová data pro 74 zemí od roku 1996 . Existuje určitá míra nejistoty, který model je ten správný tato práce vypořádává pomocí Bayesovského průměrování modelů ). Zjištění z mého průměrování modelů ukazují, že devizové rezervy nejsou významně důležité pro stanovení inflace s téměř žádnými změnami při změně zpoždění, proměnných, při omezování vzorku na režimy navázaného směnného kurzu ani při omezování vzorku na režimy cílení na inflaci. Nejdůležitější proměnné jsou inanční síla centrální banky, oslabení směnného kurzu, množství peněz, cílení na inflaci otevřenost kapitálového účtu. Tyto výsledky jsou robustní zpoždění proměnných, změny apriorních informací velké části zůstávají stejné při použití sdruženého OLS.
|
|
|
Odhad životnosti železobetonových mostů
Doležel, Jiří ; Vítek,, Jan (oponent) ; Pukl,, Radomír (oponent) ; Novák, Drahomír (vedoucí práce)
S narůstajícím stářím betonových mostů pozemních komunikací je velmi aktuální otázka určení jejich spolehlivosti a úrovně zatížitelnosti pro požadovanou zbytkovou životnost konstrukce. Doktorská práce představuje ucelenou metodiku posouzení spolehlivosti železobetonových a předpjatých mostů založenou na virtuální simulaci porušení konstrukce nelineární metodou konečných prvků na deterministické a stochastické úrovni. Hodnoty zatížitelnosti jsou stanoveny na základě odhadu návrhové únosnosti konstrukce metodami globálního součinitele spolehlivosti, anebo na základě plně pravděpodobnostní analýzy únosnosti s přímým odhadem zatížitelnosti. V rámci plně pravděpodobnostních výpočtů se použije simulační technika Latin Hypercube Sampling.
|
|
|
Comparison of the inflation prediction approaches: Monetary growth vs. Output gap analysis
Kuliková, Veronika ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
Inflácia je dôležitý peňažný indikátor často používaný pri vykonávaní monetárnej politiky. Aj keď je ponuka peňazí významný determinant inflácie, nie je používaná v jej modelovaní. V súčasnosti je za veličinu s najväčšou výpovednou hodnotou pri určovaní inflácie považovaná medzera vo výstupe. Táto diplomová práca empiricky dokazuje pravdivosť hypotézy že peňažná ponuka obsahuje viac informácií o pohybe inflácie ako medzera vo výstupe. Tento fakt je ukázaný na prípade 16 vyspelých európskych ekonomík za použitia Bayesovského Modelového Priemerovania (BMA). BMA je ucelená metóda, ktorá sa zaoberá neistotou modelovania a rieši problém výberu veličín do modelu. Výsledky analýzy potvrdili že peňažná ponuka obsahuje viac informácií o inflácii ako medzera vo výstupe a preto by mala byt používaná v modelovaní inflácie. Tieto výsledky sú robustné voči nastaveniu parametrov modelu a vysokej korelácii niektorých premenných. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Comparison of the inflation prediction approaches: Monetary growth vs. Output gap analysis
Kuliková, Veronika ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Babin, Adrian (oponent)
Inflácia je doležitý peňažný indikátor často používaný pri vykonávaní monetárnej politiky. Aj keď je ponuka peňazí významný determinant inflácie, nie je používaná v jej modelovaní. V súčasnosti je za veličinu s najväčšou výpovednou hodnotou pri určovaní inflácie považovaná medzera vo výstupe. Táto diplomová práca empiricky dokazuje pravdivosť hypotézy že peňažná ponuka obsahuje viac informácií o pohybe inflácie ako medzera vo výstupe. Tento fakt je ukázaný na prípade 16 vyspelých európskych ekonomík za použitia Bayesovského Modelového Priemerovania (BMA). BMA je ucelená metóda, ktorá sa zaoberá neistotou modelovania a rieši problém výberu veličín do modelu. Výsledky analýzy potvrdili že peňažná ponuka obsahuje viac informácií o inflácii ako medzera vo výstupe a preto by mala byť používaná v modelovaní inflácie. Tieto výsledky sú robustné voči nastaveniu parametrov modelu a vysokej korelácii niektorých premenných.
|
|
|
Spread Determinants and Model Uncertainty: A Bayesian Model Averaging Analysis
Seman, Vojtěch ; Rusnák, Marek (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
Rozdíl mezi úrokovými sazbami a sazbou vládních dluhopisů patří mezi běžně používaný indikátor pravděpodobnosti státního bankrotu - tzv. spread. Stávající literatura jej vyjadřuje pomocí mnoha determinant, ale neshoduje se v tom, které z těchto determinant jsou považovány za důležité. Z tohoto důvodu panuje značná nejistota o tom, který z možných modelů je tím pravým. Tento problém řešíme pomocí metody "Bayesian Model Averaging" (BMA), která tomuto problému předchází tím, že vyhodnocuje míru pravděpodobnosti jed- notlivých modelů, a jako váhy je používá pro průměrování. Pro toto em- pirické cvičení používáme panel 47 zemí s dvaceti vysvětlujícími proměnnými pro období 1980-2010. Pro většinu determinant z literatury byly odhadnuty vysoké míry pravděpodobnosti pro jejich začlenění do modelu. Pro "růst rez- erv cizí měny" a "nárůst exportu" byly tyto míry zjištěny nízké. Naopak proměnným "otevřenost ekonomiky" a "nezaměstnanost" byly přiděleny vysoké míry pravděpodobnosti, ač mezi literaturou doporučované determinanty spreadu nepatří. Tyto výsledky jsou robustní vůči škále alternativních předpokladů o priorních distribucích (BMA priors) a to jak na modelový, tak i na paramet- rický...
|
host ::
RSS.